Сравнение CAH с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CAH с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между CAH и ^SP500TR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAH и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAH

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.25

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Сортино

CAH:

1.79

^SP500TR:

0.99

Коэф-т Омега

CAH:

1.23

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.43

^SP500TR:

0.96

Коэф-т Мартина

CAH:

3.85

^SP500TR:

3.17

Индекс Язвы

CAH:

6.74%

^SP500TR:

3.03%

Дневная вол-ть

CAH:

20.83%

^SP500TR:

13.98%

Макс. просадка

CAH:

-61.68%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

CAH:

0.00%

^SP500TR:

-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.65% соответственно.

CAH

С начала года

18.19%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

26.83%

1 год

26.87%

5 лет

28.04%

10 лет

7.55%

^SP500TR

С начала года

-3.26%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-0.02%

1 год

10.41%

5 лет

19.82%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CAH: 1.25

^SP500TR: 0.69

Коэффициент Сортино

CAH: 1.79

^SP500TR: 0.99

Коэффициент Омега

CAH: 1.23

^SP500TR: 1.13

Коэффициент Кальмара

CAH: 1.43

^SP500TR: 0.96

Коэффициент Мартина

CAH: 3.85

^SP500TR: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAH

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок CAH и ^SP500TR

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAH

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и ^SP500TR

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 4.66%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAH

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAH с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAH и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и ^SP500TR

CAH

^SP500TR

Сравнение CAH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CAH и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество